Online Tool Store
Estimator cost acoperire valutară
Estimatorul oferă costul teoretic al acoperirii valutare; marja băncii peste acesta este cifra de negociat. Funcționează în browser, fără încărcare.
🔒 Acest instrument rulează în întregime în browserul tău. Fișierele tale nu sunt niciodată încărcate pe un server.
Finanțe
Estimator cost acoperire valutară
Previzualizare a interfeței — fără încărcare sau servicii externe.
Cost de acoperire
O diferență de dobândă de 2,5 puncte pe 6 luni implică aproximativ 1,25% în puncte forward — aproximativ 6.250 la o expunere de 500.000, înainte de orice marjă bancară.
Cum funcționează estimatorul de cost al acoperirii valutare
- Introduceți expunerea și ratele dobânzii pentru ambele valute, pentru scadența dorită.
- Citiți punctele forward, care rezultă din diferența de dobândă, nu dintr-o previziune.
- Adăugați marja băncii, cotată separat și adesea o parte semnificativă din total la sume mai mici.
Metoda
Paritatea acoperită a ratei dobânzii stabilește cursul forward pe baza diferenței de dobândă, nu a unei așteptări privind evoluția cursului spot.
forward = spot x (1 + r_quote x t) / (1 + r_base x t)
Acoperirea către o valută cu dobândă mai mare costă; către una cu dobândă mai mică aduce un câștig. Niciuna nu este o opinie despre valută.
FAQ
De ce costă ceva acoperirea valutară?
Din cauza diferenței de dobândă, nu a unei previziuni. Cursurile forward sunt stabilite astfel încât împrumutul într-o valută și plasarea în cealaltă să nu producă profit gratuit — costul este pură aritmetică.
Poate acoperirea să aducă bani?
Punctele forward pot fi pozitive atunci când vă acoperiți către o valută cu randament mai mic. Nu este un câștig din acoperire; este oglinda diferenței de dobândă și vine cu poziția de finanțare corespunzătoare.
Include marja băncii?
Nu. Punctele forward sunt costul teoretic. Dealerii adaugă o marjă care variază cu mărimea, scadența și relația, iar la o expunere mică poate depăși chiar punctele.
Cum ne comparăm
| Feature | Online Tool Store | O foaie de calcul | O consultanță cu un consilier |
|---|---|---|---|
| Arată calculul parității | ✓ | ✗ | ✓ |
| Cost anualizat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nu necesită cont | ✓ | ✗ | ✗ |
| Nimic nu este încărcat | ✓ | ✗ | ✗ |
Estimatorul oferă costul teoretic; marja băncii peste acesta este cifra de negociat.